β系数相对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱。（）

β系数相对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱。（）
A、正确
B、错误
【正确答案】：B
【题目解析】：本题表述错误。证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关，β系数为直线斜率，反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。β系数值绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。