以资本市场线为基础，其数值等于证券组合的风险溢价除以标准差的是（）。

以资本市场线为基础，其数值等于证券组合的风险溢价除以标准差的是（）。
A、特雷诺指数
B、詹森指数
C、道琼斯指数
D、夏普指数
【正确答案】：D
【题目解析】：A选项错误，特雷诺指数表示用β系数衡量投资组合风险时，投资组合单位风险对无风险资产的超额投资收益率，特雷诺指数=(证券组合的实际平均收益-无风险收益)/组合的β系数。B选项错误，詹森指数是测定证券组合经营绩效的一种指标，是证券组合的实际期望收益率与位于证券市场线上的证券组合的期望收益率之差。C选项错误，道琼斯指数最早是在1884年由道琼斯公司的创始人查尔斯·亨利·道开始编制的，是一种算术平均股价指数。D选项正确，夏普指数表示用标准差衡量投资组合风险时，投资组合单位风险对无风险资产的超额投资收益率，即投资者承担单位风险所得到的风险补偿，其公式为:夏普指数=(证券组合的实际平均收益-无风险收益)/组合的标准差=风险溢价/标准差。故本题选D选项。