关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（）。

关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（）。
A、德尔塔——正态分布法可以处理实际金融数据中的厚尾想象
B、历史模拟法不需依赖历史数据
C、蒙特卡罗模拟法需要复杂的计算机技术和大量抽样
D、蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据
【正确答案】：C
【题目解析】：A项，德尔塔——正态分布法优点在于大大简化了计算量，但是由于其关于正态分布的假设较为严格，无法处理实际金融数据中的厚尾现象，因此会低估实际的风险水平;B项，历史模拟法需要大量的历史数据;C项，蒙特卡罗模拟法需要复杂的计算机技术和大量抽样，若代表价格变动的随机模型选择不当，会导致模型风险，模拟采用的样本数必须足够大，才能使估计出的分布与真实分布接近;D项，蒙特卡罗模拟法需要依赖历史数据。