要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须确定的基本要素有（ ）。Ⅰ、确定持有期限Ⅱ、确定波动率Ⅲ、置信水平

要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须确定的基本要素有（ ）。Ⅰ、确定持有期限Ⅱ、确定波动率Ⅲ、置信水平的选择Ⅳ、调整的频率
A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、Ⅲ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅱ、Ⅳ
【正确答案】：B
【题目解析】：本题考查VaR值或建立VaR的模型的基本要素。要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须确定两个基本要素。一是要确定持有期限。二是置信水平的选择。