在金融风险的衡量方法中，表示"一个变量对另一个变量的变化的反应程度"的风险衡量方法是（）。

在金融风险的衡量方法中，表示"一个变量对另一个变量的变化的反应程度"的风险衡量方法是（）。
A、在险价值法
B、波动性分析
C、敏感性分析
D、期望损失分析
【正确答案】：C
【题目解析】：A选项表述错误。在险价值法是指在一定置信水平下，某一金融资产或投资组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。B选项表述错误。某个变量的波动率定义为这一变量在单位时间内连续复利收益率的标准差。当波动率用于期权定价时，时间单位通常为一年，因此波动率就是一年的连续复利收益率的标准差。C选项表述正确。敏感性是一个变量对另外一个变量发生的变化的反应程度。敏感性分析是假设当风险因子变化一定程度时，金融工具价值的变化。敏感性分析是市场风险分析中最常用的方法之一。D选项表述错误。期望尾损失也被称为条件VaR指组合处在超限区间（比如95%的置信水平下，尾部5%的部分就是超限区间）之内损失的期望值。