关于均值-方差模型，以下表述错误的是（）。

关于均值-方差模型，以下表述错误的是（）。
A、均值-方差模型假定投资者并不都是厌恶风险的
B、方差用来衡量投资组合各种可能的收益率围绕其预期值的偏离程度
C、在给定期望收益率水平上使得风险最小化的投资组合属于有效的投资组合
D、协方差用来度量组合中的每一种证券和其他证券的相关关系
【正确答案】：A
【题目解析】：本题考查均值-方差模型。投资者不仅关心投资收益率，也关心投资风险。马科维茨投资组合理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。如果在两个具有相同预期收益率的证券之间进行选择，投资者会选择风险较小的，要让投资者承担更高的风险，必须有更高的预期收益补偿。