关于贝塔系数，以下表述错误的是（）。

关于贝塔系数，以下表述错误的是（）。
A、通过将25%的投资预算投入到国库券，其余投入到市场资产组合，可以构建β值为0
B、β系数衡量证券所面临的系统性风险，当β=0时，证券的预期收益率为0
C、当β=2时，市场组合收益率上涨1
D、当β大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致
【正确答案】：B
【题目解析】：β系数衡量证券所面临的系统性风险，当β=0时，预期收益不为0，为无风险收益率。当β大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致，当β=2时，市场组合收益率上涨1.5%，资产收益率上涨1.5%*2=3%。通过将25%的投资预算投入到国库券，国库券是无风险资产，β=0，其余投入到市场资产组合，市场资产组合β等于1时，资产组合的β值为25%*0+75%*1=0.75。