假定在某一时期内，一只股票型基金的β值为0.8，收益率标准差为0.4，平均收益率为12.4%，无风险利率为4%，则该股票型基金的

假定在某一时期内，一只股票型基金的β值为0.8，收益率标准差为0.4，平均收益率为12.4%，无风险利率为4%，则该股票型基金的夏普比率与特雷诺比率分别为（）。
【正确答案】：D
【题目解析】：本题考查风险调整后收益。夏普比率=（年化收益率-无风险收益率）/标准差=（12.4%-4%）÷0.4=0.21，特雷诺比率=（年化收益率-无风险收益率）/β=（12.4%-4%）÷0.8=0.105。