假设某资产组合管理计划准备使用两类资产实现简单的风险分散目的，在一种资产已经确定的情况下，现有四种资产与该确定资产有不同收益率相

假设某资产组合管理计划准备使用两类资产实现简单的风险分散目的，在一种资产已经确定的情况下，现有四种资产与该确定资产有不同收益率相关系数如下所示，请问哪种资产能够实现风险分散的最大化（）。
A、-0
B、1
C、5
D、-1
【正确答案】：D
【题目解析】：资产收益的相关性。相关系数值越小，则标准差—预期收益率平面中由投资组合点构成的连续曲线越靠左，即投资组合的风险越低。当两个资产收益率的相关系数等于-1，一定能找到一点，使得投资组合的标准差为0。也就是两个资产的可能组合是一条转折点在y轴的折线。转折点即标准差为0的组合，等效于无风险资产，也是实现风险分散的最大化的情况。