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下列不属于最常用的VaR估算方法的是( )。
2024-11-08 12:44:02
证券投资基金基础知识【新】
下列不属于最常用的VaR估算方法的是( )。
A、参数法
B、久期分析法
C、蒙特卡洛模拟法
D、历史模拟法
【正确答案】:B
【题目解析】:常用的风险价值估算方法有:①参数法。参数法又称为方差协方差法;②历史模拟法;③蒙特卡洛模拟法。
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目前常用的风险价值模型技术不包括( )。
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某投资组合在持有期为12个月,置信水平95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,则表明( )。