资本资产定价模型(CAMP)用希腊字母贝塔(B)来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（ ）。

资本资产定价模型(CAMP)用希腊字母贝塔(B)来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（ ）。
A、市场组合的贝塔值为0
B、贝塔值不能小于0
C、贝塔值越大，预期收益率越低
D、贝塔可以理解为资产收益率相对市场波动的敏感度
【正确答案】：D
【题目解析】：贝塔系数度量的是资产收益率相对于市场波动的敏感性。一个资产或资产组合的贝塔值越高，则它的预期收益率越高，对于贝塔值为零的资产来说，它的预期收益率就应当等于无风险收益率。市场组合的贝塔值是标准值1。