假设资产1的预期收益率为9％，标准差为0.2，资产2的预期收益率为7％，标准差为0.12，两种资产的相关系数大于0但小于1。在不

假设资产1的预期收益率为9％，标准差为0.2，资产2的预期收益率为7％，标准差为0.12，两种资产的相关系数大于0但小于1。在不允许卖空的前提下，以资产1和资产2构建投资组合，这一投资组合的标准差不可能是（    ）。
【正确答案】：A
【题目解析】：因为两种资产的相关系数大于0，故Cov（ri，rj）＞0，则投资组合的标准差则大于0。