商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性，即（）；当组合模型采用集中度指标来近似表示相关性时，集中度越大

商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性，即（）；当组合模型采用集中度指标来近似表示相关性时，集中度越大，则组合中的（）。
A、预期违约的借款人一定会同时违约；负债和组合的相关性也越小
B、非预期违约的借款人一定不会同时违约；资产和组合的相关性也越大
C、预期违约的借款人一定不会同时违约；负债和组合的相关性也越大
D、非预期违约的借款人一定会同时违约；资产和组合的相关性也越小
【正确答案】：B
【题目解析】：信贷损失事件之间具有相关性，非预期违约的借款人一定不会同时违约。贷款属于资产方，组合模型的集中度越大，说明资产和组合的相关性也越大。