久期分析是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法,主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响,同时考虑重新定价风险和基准风险;而缺口分析只考虑了重新定价风险。()
A、正确
B、错误
【正确答案】:B
【题目解析】:本题表述错误。如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期,即采用标准久期分析法,久期分析仍然只能反映重新定价风险,不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险。故本题选择错误。
久期分析是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法,主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响,同时考虑重新定价风险和基准风
- 2024-11-08 10:30:29
- 初级风险管理【新】