根据2019年1月巴塞尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》,下列描述正确的有()。
A、对使用内部模型法的银行还需每季计算标准法资本
B、首次明确了将信用利差风险单独计量的要求
C、首次提出了对复杂衍生品剩余风险资本附加的要求
D、市场风险内部模型法是基于风险价值的计量体系
E、内部模型法要求在交易台层面开展市场风险计量管理
【正确答案】:BCE
【题目解析】:巴塞尔协议Ⅲ首次提出了内部模型法适用性的评估流程,要求银行从交易台和风险因子层面开展持续评估,每月向监管部门报告评估情况,建立了更加严格的内部模型法适用标准,显著增加银行的实施难度。选项“对使用内部模型法的银行还需每季计算标准法资本”每季计算说法错误。巴塞尔协议Ⅲ首次明确将信用利差风险单列;首次提出剩余风险资本附加要求。银行须针对复杂的含权衍生品和奇异标的期权产品,按比例计提资本要求,加强对复杂衍生品的风险管理。内部模型法要求在交易台层面开展市场风险计量管理,市场风险内部模型法是基于预期尾部损失的计量体系,“市场风险内部模型法是基于风险价值的计量体系”说法错误。其余选项说法都正确,故本题选择其余三项。
根据2019年1月巴塞尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》,下列描述正确的有()。
- 2024-11-08 10:27:08
- 初级风险管理【新】