在市场风险敏感度指标中，下列指标不是一阶敏感度指标的是（）；对外汇期权的风险管理一般不采用（）作为敏感性指标。

在市场风险敏感度指标中，下列指标不是一阶敏感度指标的是（）；对外汇期权的风险管理一般不采用（）作为敏感性指标。
A、Delta；Gamma
B、Gamma；久期
C、Theta；Delta
D、Vega；Theta
【正确答案】：B
【题目解析】：管理期权风险主要管理的是期权价格对相关风险因素的风险敏感性，如Delta、Gamma、Vega、Theta等希腊字母，以便将所有风险都控制在可以接受的水平。Gamma是期权价值对标的物价格的二阶敏感度。Delta、Vega分别是期权价值对标的物价格的一阶敏感度、波动率的一阶敏感度。Theta测量的是衍生品价值对于时间推移的敏感性，是一阶敏感度指标。故本题选择“Gamma；久期”。