下列对债券凸性描述正确的是（）。

下列对债券凸性描述正确的是（）。
A、凸性是债券价格对债券收益率的二级导数
B、修正久期一致情况下，债券的凸性越小越好
C、在债券收益下降时，凸性引起的修正为负
D、凸性越大，债券价格-收益率曲线弯曲程度越小
【正确答案】：A
【题目解析】：本题考查久期、凸性与固定收益产品价格的关系。凸性是债券价格对收益率的二阶导数，描述了曲线的弯曲程度，是指在某一收益率水平下，因利率发生变动而引起的价格（即久期）的变动程度，A项表述正确。凸性越大，债券价格曲线弯曲程度越大，而不是“越小”，D项表述错误。无论收益率是上升还是下降，凸性所引起的修正都是正的，而不是“为负”，C项表述错误。因此如果修正持久期相同，凸性越大越好，而不是“修正久期一致”，B项表述错误；故本题选择A项。