商业银行外汇交易部门分析某外汇投资组合的收益率，该组合过去250天的收益率服从正态分布，日平均收益率为0.1%，标准差为0.15

商业银行外汇交易部门分析某外汇投资组合的收益率，该组合过去250天的收益率服从正态分布，日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。
A、-0
C、-0
D、-0
【正确答案】：C
【题目解析】：本题考查正态分布。正态随机变量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分别如下：P（μ－σ＜X＜μ＋σ）≈68%；P（μ－2σ＜X＜μ＋2σ）≈95%；P（μ－2.5σ＜X＜μ＋2.5σ）≈99%。已知μ为收益率均值0.1%，σ为标准差0.15%，则当概率为95%时，代入可得P（0.1%-2*0.15%＜X＜0.1%+2*0.15%）=P（-0.2%＜X＜0.4%），故该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在-0.2%-0.4%之间。