商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债券。公司M的违约概率为2%，1200万元

商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债券。公司M的违约概率为2%，1200万元债券在99%的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（）。
B、2%
【正确答案】：C
【题目解析】：本题考查风险价值。题干已知在99%的置信水平下，则1年中有1%（1-99%）的可能性损失超过200万（题干已知var为200万），则无法全额收回该笔贷款本金的概率1%*2%=0.02%。