假设资产组合包括A、B两种资产，资产A的标准差为0.2，预期收益率为7%，在资产组合中的占比为60%；资产B的标准差为0.3，预

假设资产组合包括A、B两种资产，资产A的标准差为0.2，预期收益率为7%，在资产组合中的占比为60%；资产B的标准差为0.3，预期收益率为6%，在资产组合中的占比为40%。若两项资产的相关系数为-0.3，则该资产组合的标准差为（）。
【正确答案】：C
【题目解析】：本题考查投资组合分散风险的原理。资产组合的方差=【A权重的平方*A标准差的平方+B权重的平方*B标准差的平方+2*A权重*A标准差*B权重*B标准差*相关系数】=[0.62×0.22+0.42×0.32+2×0.2×0.3×0.6×0.4×(-0.3)]=0.02016；标准差为方差开方，为0.14。