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一个投资组合有5个债券,假设每个债券的违约事件是相互独立且同分布的,每个债券在一年内违约的概率为2.5%,则第二年有两个债券违约
2024-11-08 10:20:14
初级风险管理【新】
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一个投资组合有5个债券,假设每个债券的违约事件是相互独立且同分布的,每个债券在一年内违约的概率为2.5%,则第二年有两个债券违约的概率是()。
【正确答案】:C
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描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布是()。
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某投资者在债券市场上以105元/手购入10年期国债(年利率5%,按年付息一次)20手(假设1手=100元面值),持有期整一年后以