假设国债收益率为3%，同期某风险资产的预期收益率为6%，标准差为0.18。如果某投资者使用该风险资产和国债构造一个预期收益率为5

假设国债收益率为3%，同期某风险资产的预期收益率为6%，标准差为0.18。如果某投资者使用该风险资产和国债构造一个预期收益率为5%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。
A、80%；20%
B、20%；80%
C、66
D、33
【正确答案】：C
【题目解析】：本题考查投资组合理论。根据题意已知国债收益率为R1=3%，某风险资产的预期收益率为R2=6%，构造的资产组合预期收益率为5%；每一种资产的权重为W1和W2=1-W1。资产组合的预期收益率为:Rp=W1R1+W2R2=W1R1+（1-W1）R2，依题，5%=3%×W1+6%×（1-W1），解得W1=33.3%，即国债的投资权重为33.3%；W2=1-33.3%=66.7%，即风险投资的权重为66.7%，故本题选择66.7%；33.3%。