下列是关于三个基金的信息：
在这一阶段，市场组合的收益率是8.0%，无风险资产的收益率是1.0%。请计算三个基金在这一阶段的夏普比率。你对这三个基金会做怎样的排名？请计算三个基金在这一阶段的詹森α值。根据詹森指标对这三个基金会做怎样的排名？
【正确答案】：夏普比率:
A=(7-1)/17.4=34.48%; B=26.04%; C=11.11%
詹森α值:
A=7%-(1%+0.98*(8%-1%))=0.86%
B=-2.21%
C=1.22%
下列是关于三个基金的信息：在这一阶段，市场组合的收益率是8.0%，无风险资产的收益率是1.0%。请计算三个基金在这一阶段的夏普比
- 2024-11-07 18:04:56
- 投资学原理(重庆)(07250-cq)
【正确答案】：夏普比率:
A=(7-1)/17.4=34.48%; B=26.04%; C=11.11%
詹森α值:
A=7%-(1%+0.98*(8%-1%))=0.86%
B=-2.21%
C=1.22%
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