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任何一种证券收益率同市场组合收益率的协方差就是该证券收益率同组成该市场组合的每一单个证券收益率协方差的加权平均数。
2024-11-07 18:00:55
投资学原理(重庆)(07250-cq)
任何一种证券收益率同市场组合收益率的协方差就是该证券收益率同组成该市场组合的每一单个证券收益率协方差的加权平均数。
A、正确
B、错误
【正确答案】:A
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承担较大的风险需要较高的实际收益率来补偿,否则没有投资者愿意承担风险。
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资本市场线上所有的组合都是市场组合和无风险资产的线性组合。