市场组合的贝塔系数为（ ）。

市场组合的贝塔系数为（ ）。
B、1
C、-1
D、0.5
【正确答案】：B
【题目解析】：市场组合的贝塔系数（β）确实为1。这是因为在资本资产定价模型（CAPM）中，市场组合被视为一个由所有可交易资产构成的组合，其风险和收益特性能够代表整个市场的平均风险和收益。由于市场组合包含了所有资产，其本身的系统性风险（即与市场整体变动相关的风险）就是市场的整体风险，因此其β值为1。