假设某金融机构的一笔贷款业务中,每贷出元能够获得0.012元的收益,若未预料到的违约率为8%,违约发生时的预期损失率为85%,则该贷款的 RAROC比率为
A、14.63%
B、17.65%
C、18.58%
D、20.21%
【正确答案】：B
【题目解析】：RAROC=一年内每贷出1元的贷款收益/(未预料到的损失率×违约发生时的贷款损失比例)=0.012/ ( 0.08 ×0.85)= 17.65%。
假设某金融机构的一笔贷款业务中,每贷出元能够获得0.012元的收益,若未预料到的违约率为8%,违约发生时的预期损失率为85%,则
- 2024-09-10 20:51:14
- 金融风险控制与管理(08390)