某金融机构资产负债表(单位:百万元)如下
请计算
(1)1年期利率敏感性资产和1年期利率敏感性负债;
(2)当市场利率上升1%时,该金融机构净利息收入会发生怎样的变化?
【正确答案】：(1)1年期利率敏感性资产:RSA=70+20+60+30=180(百万元)
1年期利率敏感性负债:RSL=30+15+50+10=105(百万元)
(2)CGAP=RSA-RSL=180-105=75(百万元)
净利息收入变化为:75×1%=0.75(百万元)
所以利率上涨1%时,该金融机构净利息收入会增加0.75百万元。P110