假设一个投资的平均日收益率 0.03%，标准差为 1%，目前的价值为 100 万元，置信度水 平为 99%，则 VaR 为：( )
A、16200
B、23000
C、162000
D、230000
【正确答案】：B
【题目解析】：在99%的置信度水平下，假设收益率的分布为标准正态分布时，求解VaR的公式为 VaR=X (0) [2.33σ-μ]。VaR=1000000×（2.33×1%-0.03%）=23000元
假设一个投资的平均日收益率 0.03%，标准差为 1%，目前的价值为 100 万元，置信度水 平为 99%，则 VaR 为：(
- 2024-09-10 21:05:05
- 金融风险控制与管理(08390)