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运用久期模型来对你的资产组合进行免疫,当利率变化时,哪个因素不会影响金融机构的净值?()
2024-09-10 21:07:02
金融风险控制与管理(08390)
运用久期模型来对你的资产组合进行免疫,当利率变化时,哪个因素不会影响金融机构的净值?()
A、杠杆修正的久期缺口
B、金融机构的规模
C、利率的变化程度
D、市场条件的变化
【正确答案】:D
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期限为2年,面值为1000元的零息倒券的久期为
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信用风险是指下列哪种情况给金融机构带来损失的可能性?