如果一家银行多头5亿英镑,空头3亿英镑的delta等值英镑期权,并持有1 亿英镑计价的股票的多头,在综合风险报告上的总英镑风险暴露是多少?
A.3亿英镑
B.5亿英镑
C.8亿英镑
D.9亿英镑
正确答案是A