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长期国债的看涨期权的收益率对利率变动的敏感性是高于其标的债券。
2024-09-06 07:10:08
金融衍生品投资(08593)
长期国债的看涨期权的收益率对利率变动的敏感性是高于其标的债券。
A、正确
B、错误
【正确答案】:A
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看跌期权的空头头寸策略需承担的风险是有限的,得到的收益是有限的。
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涨期权的执行价上升1美元,期权的价值下降幅度大于1美元。