某证券的收益率为－2%、－1%、1%、3%时的概率分别为20%、30%、10%、40%，则该证券的方差为_______。

2024-09-03 17:43:52
证券投资理论与实务(11240)

某证券的收益率为－2%、－1%、1%、3%时的概率分别为20%、30%、10%、40%，则该证券的方差为_______。
【正确答案】：0.0444%
【题目解析】：本题考查证券的风险和收益。该证券的期望收益率＝（－2%）×20%＋（－1%）×30%＋1%×10%＋3%×40%＝0.6%。该证券的方差＝（―2%―0.6%）2×20%＋（―1%―0.6%）2×30%＋（1%―0.6%）2×10%＋（3%―0.6%）2×40%＝0.0444%。

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